به حداکثر و به حداقل رساندن محدودیت سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری
Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk
چکیده
در این مقاله، به عنوان گام اول در بررسی ویژگی های یک زیرمجموعه پرتفوی محتمل مشخص شده توسط محدودیت های ریسک و بودجه، ما حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه گذاری را با استفاده از تجزیه و تحلیل نسخه بدل ارزیابی نمودیم. به منظور انجام این مهم، ما یک رویکرد تحلیلی از مکانیک های آماری اعمال کردیم. ما متوجه شدیم که مشکل بهینه سازی در نظر گرفته شده در این مقاله، در واقع همان مساله دوگانه مربوط به مشکل بهینه سازی پرتفوی بررسی شده در متون بوده، و تایید کردیم که این راه حل های بهینه نیز دوگانه هستند. ما همچنین آزمایشات عددی ارائه نمودیم، که در آن روش کندترین نزول براساس روش لاگرانژ ضرایب تعیین شده را به کار برده، و نتایج عددی را به منظور ارزیابی اثربخشی رویکرد پیشنهادی خود با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نسخه بدل مقایسه نمودیم.
پروژه وان پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi
درباره این سایت